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5月限、ほぼ終了
主力は金曜でほぼ返済し、1セットだけ残しました。
残りも来週早々には返済し、ノーポジで連休を迎えるつもりです。

今月はレンジ内の動きだったので、もちろん利益になりました。
現時点で+33.5万ですね。
この程度の枚数で(最大4セット)、この程度の期間(SQから10営業日)でこれならOK。
[2009/04/25 13:24] | 取引記録 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
ブログ方針変更
やはり毎日ポジや雑感を記録するなんて無理ですねw
自分で記録とってるし、ここに載せる意味がない・・・

当面は研究結果のみとします。
[2009/04/15 13:32] | 雑談 | トラックバック(0) | コメント(15) | page top
大幅ポジ変更
予想通り?今日も買いが続く。
やはりロール。
全部投げ出したくもなったが、なんとかP側もロールしてついていく。

P側2枚ロールしたらどちらも証拠金がMAXに近づいていてびっくりした。
値付が良いのを売るとこんなに上がるのか。

詳細は後ほど。
[2009/04/02 16:06] | 取引記録 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
課題まとめ
まだ結論が出てませんが、現時点で気になっている課題を思いつくまま挙げておきます。
要は「いつ」「いくらで」建てて「どう」ロールして「いつ」「いくらで」返済するのが有利かということ。

1、ロール時期の最適化
  どの時点でロールするのが最適か?
  時期やIVによっても変わってくると思います。
  どの時期までどういうロールを考えるか?
2、ATM近くを売る場合とOTMを売る場合、どちらが有利か?
3、値幅(建て幅、ヘッジ幅)をどう取るのが有利か?
4、枚数が多い場合の対処(リスク管理)
[2009/04/01 19:16] | 雑談 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
枚数が多くなると
ガンマもセータも大きくなり、デルタフラットにしても少し動くとデルタ変化が大きいです。
つまりリスクが大きいということで。
今のようにボラが高い(値動きが荒い)時だと心理的にも負担です。
それにしても今日はIVはかなり下げました。上昇でデルタに逆らっているにも関わらず
損益はかなり良化しています。
[2009/04/01 19:08] | 雑談 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
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